债券价格变化率=-D*利率变化 + (1/2)*C*利率变化^2
其中D为久期，C为凸度

本例中，利率上升50基点，债券价格变化率= -10.7*0.005 + 0.5*159.17*0.005^2=-0.0515个百分点
利率下降50基点，债券价格变化率= -10.7*(-0.005) + 0.5*159.17*(-0.005)^2=0.0555个百分点